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通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買いが後退
2016/6/18 0:02
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*00:02JST 通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買いが後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退し、6年ぶりの大幅な水準から縮小した。 ■変動率 ・1ヶ月物14.39%⇒13.31%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物12.69%⇒11.90%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物12.22%⇒11.66%(08年10/24=25.50%) ・1年物11.61%⇒11.23%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+3.11%⇒+2.74%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+2.82%⇒+2.58%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+2.68%⇒+2.48%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.62%⇒+2.45%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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